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1
Marktgerechte Bewertung von Optionen
Deutscher Universitätsverlag
Bernhard Brunner (auth.)
optionen
impliziten
fiir
bewertung
vgl
rnd
option
copula
urn
bzw
scholes
implizite
liisst
preis
dax
abschnitt
gilt
verteilung
underlying
qst
barrier
volatilitiitsfunktion
funktion
basispreis
erhiilt
konstruktion
marktgerechte
restlaufzeit
dichtefunktion
entsprechenden
abhiingigkeit
parameter
falls
volatilitiit
abbildung
kursschranke
stetig
gleichung
ansatz
jeweiligen
standardoptionen
volatilitiiten
rnden
somit
eurostoxx50
folgenden
underlyings
preisformeln
basispreise
wert
Год:
2004
Язык:
german
Файл:
PDF, 10.95 MB
Ваши теги:
0
/
0
german, 2004
2
Der Informationsgehalt von Optionspreisen
Physica-Verlag Heidelberg
Professor Dr. Martin Wallmeier (auth.)
volatilität
optionen
option
vgl
impliziten
volatilitäten
transaktionskosten
barrier
dax
aktienkurs
implizite
modell
wert
restlaufzeit
hedging
basispreis
delta
blackjscholes
optionspreise
zeitpunkt
optionsbewertung
verfahren
empirische
calls
abbildung
prozess
bewertung
beispiel
funktion
abb
atm
gilt
modells
abschnitt
ergebnisse
daher
parameter
entspricht
preis
grafik
höhe
folgenden
lässt
options
beträgt
tabelle
fälligkeit
erwartungswert
gamma
untersuchungen
Год:
2003
Язык:
german
Файл:
PDF, 6.66 MB
Ваши теги:
0
/
0
german, 2003
3
Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance
Springer Spektrum
Rüdiger Seydel (auth.)
beispiel
abb
optionen
abschn
option
gilt
wert
lösung
carlo
methoden
algorithmus
übung
scholes
v.s
finite
gleichung
berechnung
modell
prozess
zufallszahlen
definiert
heißt
randbedingungen
amerikanischen
fehler
werte
simulation
verfahren
exp
parameter
folgt
näherung
payoff
siehe
œ0
ordnung
wiener
funktion
itô
numerische
punkte
sde
zeige
zahlen
berechnet
wahrscheinlichkeit
knoten
stochastische
hierzu
zufallsvariable
Год:
2017
Язык:
german
Файл:
PDF, 4.95 MB
Ваши теги:
0
/
0
german, 2017
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Укажите имя для вашего бота
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